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期货风险控制系统

风险指标系统
压力测试
风险管理架构设计

　　古时，巫术盛行的主要理由是施巫的人可以提供各类预测，以降低人们对于（未来）各种不确定因素的恐惧或厌恶。对于各类不确定因素的厌恶，是多数人的本性，这就是俗称的风险厌恶。
　　风险可以描述为未来的不确定性，因此不论采用何种对策或方法，不确定性不会凭空消失，但人们可以凭借某类技术“方法”，实现风险的转嫁，这就是人们常说的“风险管理”。
　　风险是一种财富与资源。对于建立了优秀的风险管理系统的机构，可以把任何不确定的东西（或者在变的东西）处理成源源不尽的现金流。一个典型的例子就是各类保险机构，他们善于利用风险，为自己谋取收益。

　　风险指标体系：从指标库中选取部分指标进行组合以定义确定的风险，即使用风险指标库中的指标元组合形成综合风险指标。市场的风险预警、风险度量、风险源跟踪，风险的预期结果，制订相应的风险控制措施。保证市场平稳运行、提高市场抗风险能力，提高市场的市场效率。

　　压力测试：在市场交易风险评估中，借鉴SPAN、TIMS模型中的风险评估体系。对市场可能面对的会员资金风险、结算风险以及风险控制的主要方法即涨跌停板幅度、保证金比率进行压力测试以及进行组合压力测试。

　　风险控制总体设计：建立风险控制体系，建立内控组织结构体系，完善目前已有的风险管理办法，设计新的风险管理规则库，分析风险管理手段与交易所市场效率的问题。